بررسی رفتار مجانبی متغیرهای تصادفی وابسته با توزیع های دم پهن

پایان نامه
چکیده

رفتار مجانبی, تحلیل وابستگی و بحث متغیرهای تصادفی با توزیع های دم پهن سه مقوله مهم و کاربردی در آمار و احتمال هستند. در این تحقیق با مد نظر قرار دادن این مطلب به تشریح این مفاهیم پرداخته شده و با بکارگیری هم زمان این موضوعات؛ رفتار مجانبی توابعی از متغیرهای تصادفی وابسته مورد بررسی قرار گرفته است که در آن توابع توزیع های حاشیه ای متغیرها دم پهن هستند. رفتار مجانبی مجموع متغیرهای تصادفی وابسته با توزیع های دم پهن؛ رفتار مجانبی مجموع موزون و مجموع موزون تصادفی و همچنین رفتار مجانبی حاصلضرب متغیرهای تصادفی از جمله مواردی است که در این رساله به آنها پرداخته شده و در مورد آنها برخی نابرابری های مفید و کاربردی به اثبات رسیده است. در فصل آخر ساختار وابستگی و برخی از اندازه های وابستگی خانواده توزیع های توام لومکس دو متغیره تعمیم یافته با توزیع های حاشیه ای دم پهن مطالعه شده و علاوه براین اندازه های اطلاع برای این خانواده از توزیع ها بدست آمده است.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رفتار مجانبی شکل های درجه دوم و دوخطی برای متغیرهای تصادفی وابسته

محققین زیادی به مطالعه نامساوی های ماکسیمال و همگرایی کامل شکل های درجه دوم از متغیرهای تصادفی مستقل، پرداخته اند. هدف این رساله، تعمیم نتایج موجود برای رده های متغیرهای تصادفی وابسته، زیرگاوسی وابسته و متغیرهای تصادفی دلخواه است. برای نیل به این مقصود، لازم است نامساوی های ماکسیمال، کولموگوروف و نمایی را برای رده های مذکور تعمیم دهیم تا با استفاده از آن ها بتوانیم همگرایی کامل شکل های درجه دوم...

15 صفحه اول

نامساوی برنشتاین برای متغیرهای تصادفی وابسته

در این مقاله، نامساوی برنشتاین را برای متغیرهای تصادفی وابسته تعمیم می دهیم. سپس در رابطه با شرایط برقراری همگرایی کامل با استفاده از این نامساوی نتایج جالبی را به دست می آوریم. مثالهای متنوعی نیز در ادامه ارائه خواهیم کرد.

متن کامل

توزیع آماره های مرتب برای متغیرهای تصادفی تعویض پذیر

Let T1,...,Tn be exchangeable random variables and suppose that T{1:n} represents the ith order statistic among Ti's, i=1,...,n. ‎In this paper some expressions for the joint distribution ‎of (T{1:n},...,T{n:n}), ‎marginal distribution of T{1:n} and the joint distribution of (T{r:n},T{k:n}), 1≤ r ≤ k ≤n ‎in terms of the joint...

متن کامل

بررسی حافظه بلندمدت دوگانه با تأکید بر توزیع چوله و دم پهن پسماندها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

پژوهش حاضر وجود حافظه بلندمدت را در بورس اوراق بهادار تهران با کاربرد مدل‌های GPH، GSP، ARFIMA و FIGARCH بررسی می‌کند. داده‌های مورد‌بررسی، حاوی بازده روزانه هستند و آزمون‌های حافظه بلندمدت، برای بازده و نیز برای نوسان سری TEPIX انجام‌شده‌است. نتایج مدل‌های GPH، GSP و ARFIMA، وجود حافظه بلندمدت را در بازده سری نشان می‌دهند. همچنین نتایج اشاره بر‌این دارند که پویایی‌های حافظه بلندمدت در بازده و ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم ریاضی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023